RESULTADOS DE LA BUSQUEDA

* ANGEL PARDO TORNERO 1998 Efectos de los mercados derivados sobre Ibex-35 en el activo subyacente. Vol. XXVII Núm. 94 Enero - Marzo 99-128 * INÉS RUBÍN FERNÁNDEZ 1998 Estudio empírico sobre utilización y control de los instrumentos derivados en las entidades de depósito. Vol. XXVII Núm. 94 Enero - Marzo 171-196 * JOSÉ GARCÍA MONTALVO 1998 Volumen y volatilidad en mercados financieros: el caso del mercado de futuros español. Vol. XXVII Núm. 95 Abril - Junio 367-393 * EMILIANO RUIZ BARBADILLO 1992 Implicaciones contables de los contratos de futuros. Vol. XXII Núm. 72 Julio - Septiembre 609-651 * JULIO J. LUCÍA LÓPEZ 1995 El modelo de Black y la valoración de las opciones sobre el contrato de futuro MIBOR-90. Vol. XXV Núm. 83 Abril - Junio 515-536 * RAFAEL SANTAMARÍA AQUILUÉ, PEDRO LECHÓN FLETA y ALFREDO BACHILLER CACHO 1997 Modelizaciones ad-hoc de volatilidad: estrategias de negociación en el MOE-IBEX35'. Vol. XXVII Núm. 92 Julio - Septiembre 727-748 * ROSA MARÍA AYELA PASTOR y JUAN CARLOS GÓMEZ SALA 1996 Opción de entrega y relaciones de equilibrio en el precio de futuros sobre bonos. Vol. XXVI Núm. 89 Octubre - Diciembre 885-904 * MATILDE OLVIDO FERNÁNDEZ BLANCO y ANA ROSA GÓMEZ CALVET 1994 Una nota sobre los tipos de interés del interbancario y los futuros sobre el MIBOR'90 (1). Vol. XXIV Núm. 78 Enero - Marzo 89-106 * RAFAEL SANTAMARÍA AQUILUÉ, ALFREDO BACHILLER CACHO y PEDRO LECHÓN FLETA 1994 Evidencias empíricas en la valoración de opciones sobre el Ibex-35: una aproximación a través del modelo Black 76 (1). Vol. XXIV Núm. 78 Enero - Marzo 71-88 * LEANDRO CAÑIBANO CALVO 1977 Los Estados Financieros de los Grupos Multinacionales: Problemas derivados de la conversión de la distintas monedas en común. Vol. VI Núm. 22 Octubre - Diciembre 385-400 * HIPOLIT TORRÓ I ENGUIX 1995 Evolución temporal de la razón de cobertura: Una aplicación al IBEX-35. Vol. XXV Núm. 82 Enero - Marzo 125-144 * FRANCISCO JAVIER CALERO GARCÍA 1997 El efecto sobre el activo subyacente de la introducción del futuro sobre el bono nocional a diez años. Vol. XXVII Núm. 91 Abril - Junio 317-342 * JULIO J. LUCÍA LÓPEZ 1996 El modelo de Black y la valoración de las opciones sobre el contrato de futuro mibor-90: Evidencia empírica. Vol. XXVI Núm. 87 Abril - Junio 481-496 * JOSÉ AGUSTÍN PIÑOL ESPASA y ANA ROSA GÓMEZ CALVET 1995 Una nota sobre cobertura del riesgo de tipos de interés con contratos de futuro. Vol. XXV Núm. 85 Octubre - Diciembre 1147-1169 * LUCY AMIGO DOBAÑO y FRANCISCO RODRÍGUEZ DE PRADO 2007 Alteraciones en el comportamiento bursátil de las acciones de empresas tecnológicas inducidas por el vencimiento de derivados. Vol. XXXVI Núm. 133 Enero-Marzo 123-146