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Evidencia empírica de la capacidad predictiva de los informes financieros intermedios.     

Por: José López Gracia


RESUMEN

En este trabajo se intenta detectar la capacidad predictiva que presentan los estados financieros intermedios, en países con mercados bursátiles desarrollados. Para ello se utilizan técnicas de predicción correspondientes a los modelos ARIMA y Molt-Winters.

PALABRAS CLAVE

Econometría financiera; Métodos estadísticos; Predicción financiera.

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