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Evolución temporal de la razón de cobertura: Una aplicación al IBEX-35.
Por: Hipolit Torró i Enguix
RESUMEN
En este trabajo se analiza el problema de la cobertura de la rentabilidad de carteras de renta variable con contratos de futuro para un período de tiempo determinado desde un punto de vista dinámico. En concreto, se analiza el efecto que tienen sobre la razón de cobertura y el tiempo que falta para el vencimiento del contrato de futuro utilizado en la operación de cobertura. Este análisis se aplica a los contratos de futuro sobre IBEX-35 para la cobertura de valores de renta variable que coticen en el mercado español.
PALABRAS CLAVE
Derivados financieros; Futuros; Mercado de valores; Rentabilidad.
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